Plan był bardzo prosty. Chciałem sprawdzić, czy można zarobić na giełdzie grając kontraktem terminowym na indeks WIG20 w ten sposób, że jeśli danego dnia kontrakt otwiera się wyżej niż zamknięcie z dnia poprzedniego, to się go sprzedaje i gra na spadek. Jeśli kontrakt otwiera się niżej, to się go kupuje i gra na wzrosty. W obu przypadkach pozycje się zamyka na koniec sesji. Jeśli kontrakt danego dnia otwiera się dokładnie na poziomie zamknięcia z dnia poprzedniego, nie robi się nic. Proste, nie trzeba myśleć, analizować, nie trzeba się znać, nie zajmuje to czasu. Zbyt proste, żeby funkcjonowało. Po roku badań wyszedł taki wykres:
Po roku wynik to +47punktów, czyli 470 PLN (bo 1 pkt na kontrakcie to 10 PLN). Depozyt zabezpieczający, który trzeba było wpłacić na początku roku aby móc grać na kontrakcie wynosił zapewne około 2000 PLN, czyli zysk po roku wyniósł około 23,5%. Brzmi nieźle. Ale jak widać na wykresie w międzyczasie było zarówno znacznie lepiej jak i znacznie gorzej. Na początku listopada strata wynosiła nawet ponad 400 punktów i oczywiście jeśli ktoś inwestowałby naprawdę w ten sposób, musiałby w tym momencie mieć na rachunku znacznie więcej pieniędzy, aby utrzymać wymagany poziom depozytu. Bez odpowiednio dużej gotówki na rachunku metoda prostacka doprowadziłaby do bankructwa grającego w okolicach października.
Inną sprawą są zmiany w zachowaniu giełdy na przestrzeni całego roku. Metoda prostacka do marca wyglądała na genialną. Potem od marca do sierpnia zdecydowanie się popsuła, ale nie przynosiła strat. Potem nagle od sierpnia do listopada rynek zmienił się na tyle, że strategia która przynosiła krocie na początku roku teraz generowała szybkie duże straty. Od listopada znów jest jak na początku roku. Nie wiem dlaczego. Może ma to związek z tym kto w danym momencie dominuje na rynku, czy inwestorzy krajowi, czy zagraniczni. A może to kwestia czystego przypadku. Doszukiwanie się jakichkolwiek uczonych zależności w przypadku metody tak prostackiej chyba byłoby pewną przesadą :) Teraz pora na nową prostacką metodę do zbadania w 2012.
Posty
3 komentarze:
To oznacza, że ten sposób jest bardzo dobry na czasy, gdy wykres idzie w bok.
W tym szaleństwie nie ma żadnej metody. Jak rzecze Belka - kasyno pełną gębą - i chyba ma sporo racji ;-)
czesc
bardzo fajny eksperyment, ale albo ja coś przegapiłem, albo nie uwzględniłeś kosztów transakcyjnych.Kontrakt to ok. 10 PLN prowizji czyli 1 pkt. Dwie transakcje dziennie razy 200 dni sesyjnych w roku to ok. 400 pkt czyli 4 tys PLN
Myślę, że zmianę zyskowności trzeba wiązać ze zmianą trendu na rynku, mimo że strategia powinna być zyskowna bez względu na trend
Ciekawe jak wypadła by strategia: Stany na plusie- pozycja długa na otwarciu, na minusie- krótka:)
pozdr
Prześlij komentarz