Inwestowanie jeszcze bardziej prostackie - nowa metoda

Czas na kolejny prostacki sposób na inwestowanie. Jest jeszcze bardziej prostacki, niż ten, który wymyśliłem rok temu.

Swoją drogą ten stary, oparty na tym jak w danym dniu otwiera się kontrakt na WIG20 w stosunku do dnia poprzedniego w styczniu znów przyniósł straty kolejny raz udowadniając, że sposoby prostackie są skutecznie niekoniecznie na dłuższą metę.

No chyba, że był to sposób niewystarczająco prostacki. Mam więc coś jeszcze bardziej prostego. Tamten sposób wymagał zaangażowania się dwa razy dziennie – na otwarciu i zamknięciu sesji. Nowy sposób wymaga zaangażowania tylko raz na kwartał ! To metoda dla prawdziwych leserów.

Kontrakty terminowe wygasają co kwartał. W trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Trzy dni później, w poniedziałek po weekendzie zainteresowanie rynku i ruch inwestorów przenosi się na kolejną serię, która wygasa za trzy miesiące. Metoda polega na tym, że jak w poniedziałek nowa seria na otwarciu jest wyżej niż w piątek wygasła seria poprzednia, to się zajmuje pozycję długą na wzrosty. A jak nowa seria startuje poniżej, to pozycje krótką na spadki. I tyle. Pozycje trzyma się aż do wygaśnięcia trzy miesiące później, kontrakt wygasa, inkasujemy gotówkę, trzy dni później wkładamy ją w kolejną serię. Banalne.

A oto efekty takiego inwestowania w ciągu ostatnich kilku lat:



W marcu 2009 seria czerwcowa w poniedziałek po wygaśnięciu marcowej zaczynała sesję od poziomu 1511, czyli powyżej zamknięcia serii marcowej (1498). Zajmując pozycję długą inwestor doczekałby do wygaśnięcia serii w czerwcu przy kursie 1964. 453 punkty wyżej. W kolejnym „odcinku” powinien zająć pozycję krótką i tu by się pomylił, ale w kolejnych zmianach serii metoda ta zawsze przynosiła zyski (poza jednym przypadkiem minimalnej straty w marcu 2011). Łącznie od marca 2009, czyli w ciągu blisko trzech lat można było w ten sposób ugrać 1673 punkty. Wg tej metody w grudniu na bieżącej serii marcowej należało zagrać na wzrosty i do dziś dałoby to kolejne 234 punkty zysku. Czyli razem 1907 punktów. W grze na kontraktach 1 punkt to 10 PLN, czyli zysk za ostatnie trzy lata wynosi 19070 PLN z jednego kontraktu. Aby go otworzyć trzeba mieć na rachunku depozyt o wartości około 8% wartości kontraktu, czyli w 2009 roku było to jakieś 1210 PLN. Ale nawet jeśli ktoś dla bezpieczeństwa trzymał tam od początku 2000 PLN, to w 3 lata zarobił 854% brutto ( bez prowizji). Fajna metoda. Ale na pewno za chwilę się popsuje. Z prostackimi metodami tak już bywa.

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

Myślę, że to tylko potwierdza zasadę, że im mniej się szarpiesz, tym wyżej dojedziesz.

Anonimowy pisze...

Metody przestaja dzialac gdy co raz wiecej ludzi sie o niej dowiaduje. Mogles jej nie publikowac, pare pensji przeznaczyc na gre i za pare lat bylbys Rafałem Buffetem :)

aquagen82 pisze...

http://seekingalpha.com/article/320009-improving-your-return-profile-with-a-simple-momentum-strategy

Robert Mylogi futures trader on FW20 at GPW, Poland pisze...

Panie Rafale,

zapomnial Pan o drobnym szczegole. Pozycja na FW20 jest wyceniana codziennie i sam depozyt wystarczylby tylko w przypadku kiedy po zajeciu pozycji w poniedzialek na nowej serii nie wystepowalyby znaczaco nizsze zamkniecie. Inaczej nastapi wezwanie do uzupelnienia depozytu ( Margin Call) i przy nie "dosypaniu grosza" biuro zamkneloby taka pozycje na poczatku nastepnej sesji. Takze wiekszosc z tych finalnie wygrywajacych pozycji dokonczyla by zywota w pierwszych dniach notowania nowej serii.
wiec 800% to mrzonka, ale pewnie ok 160% ( przy zalozeniu 10 tys na pozycje, czyli 8 tys zapas co pozwoliloby przetrwac nawet 800 punktowy przeciwruch ) jak najbardziej mozliwe.
Do tej metody brakuje 1 elementu mianowicie Stopa poczatkowego.
Take Profit jest czasowy czyli wygasniecie serii.